В доме не рассматривали. Дом нужен был определенной квадратуры, по некоторым причинам. Поэтому, не до излишеств, так сказать.
Но в старой деревне знакомые сделали сауну в доме. Я там не бывал. Жена к подруге в гости ходила, зависала там. Значит в принципе можно. Если позволяют ресурсы. В том числе по квадратуре.

У нас в планах отдельное здание (не в ближайших) под баню. Думаю, там можно сделать и сауну, и парную, и помывочную отдельно. И для отдыха пятак.

Что касается самой бани (с паром), то есть и газовые котлы, и электрические. Не обязательно дровами топить. Понимаю, традиции и всё такое, но 21 век )) Так что, сами решайте ))
Но мне кажется, отдельное здание всё-таки практичнее. И безопаснее. И функциональнее )))