Alinasta, В английском языке выражение "Holy smoke" используется для выражения удивления*. Очевидно, что изначально под этим словосочетанием понимали дым от жертвенного костра или воскуривания благовоний**. А позже это просто стало восклицанием типа "боже мой".
Предполагаю, что в названии фильма идет смысловая игра между этими двумя значениями.

*http://www.wordwebonline.com/en/HOLYSMOKE
**http://www.worldwidewords.org/qa/qa-hol1.htm