Современные рынки призваны удовлетворять потребности инвесторов и спекулянтов в сохранении и наращивании капитала. Для обеспечивания ликвидности практически на каждом торгуемом инструменте присутствует маркет-мейкер (далее ММ). Его присутствие особенно хорошо заметно на малоликвидных рынках и инструментах.
Пример стакана фьючерса на акции ОАО "Газпром"

На более ликвидных инструментах присутствие ММ в объеме заметно меньше. Его задача заключается в том, чтобы обеспечить инвесторам и спекулянтам ликвидность. Достигается это тем, что ММ дает котировку с примерно равными объемами с некоторым спредом, который может смещаться относительно точки баланса (цена, на которой сходиться спрос и предложение) вверх или вниз, а так же расширяться и сужаться в зависимости от волатильности рынка. 

Есть еще одна важная деталь: средства в распоряжении ММ практически не ограничены и их размер на несколько порядков превышает размер средств остальных инвесторов. 

Все дальнейшие рассуждения будут строиться на нескольких гипотезах:
1. Объем средств ММ на несколько порядков превышает размер средств остальных участников торгов
2. ММ может входить в рынок только лимитными ордерами, продавать только на UP-тике и покупать только на DOWN-тике (это некий аналог специалиста на акциях NYSE).
3. Это робот, т.е. все действия ММ роботизированы.  
 

Если все эти предположения верны, тогда простейшая модель работы этого робота будет выглядеть так:

Начальная точка баланса: 
Позиция ММ - нет открытых позиций
Остальные игроки - нет открытых позиций.

ММ транслирует котровку с каким то спредом (к примеру 100 лотов на покупку и 100 лотов на продажу со спредом 10 тиков). ММ - это робот, который призван обеспечивать ликвидность, т.е. реагировать на действия остальных инвесторов. Покупать или продавать по рынку не стого не с сего сам он не будет. Его задача ждать более менее крупного игрока или толпу игроков, настроенных играть в одну сторону.  Внутри спреда ММ, т.е. между его заявками, стоят завки других игроков. Они так де обеспечивают ликвидность рынку, но когда появляется группа игроков, настроенных к примеру, купить, то ликвидность внутри спреда ММ становиться недостаточной и ее быстро (если ее будут скупать не быстро, то эт о не однобокий настрой толпы, к тому же ММ будет успевать перемещать свой спред по ходу плавного движения цены) скупают по рынку, упираясь в заявку на продажу ММ. Далее ММ выполняет свои прямые функции - он продает всем желающим купить. Если его 100 лотов на продажу съедают, он выставляет еще 100 лотов по той же цене или цене чуть хуже. Он будет выставляться вновь и вновь до тех пор, пока покупатели не иссякнут. До появления такой однобокой ситуации на графике цены мы видели range (диапазон), в котором цена двигалась внутри спреда ММ, а вот после появления, цена выходит из него с резким движением и упирается в источник ликвидности, отваливается в низ, снова упирается и т.д. до тех пор, пока желающие купить по рынку не иссякнут. Теперь на графике цены мы видим диапазон, по хаю которого прошел объем, превышающий в несколько раз объемы внутри него (объемы внутри спреда ММ были много меньше - Гипотеза 1). 
   

Пример однобокого интереса толпы к продаже

ММ будет обеспечивать ликвидность до тех пор, пока все одинаково настроенные игроки (на картинке 1 лонгисты) не иссякнут (зайдут в позицию в лонг от хая). 

Точка дисбаланса теперь упрощенно выглядит так:
Позиция ММ - 10 000 контрактов в шорт
Позиция толпы - 12 000 контрактов в лонг и 2 000 контрактов в шорт

Теперь все что нужно ММ - расширить нижнюю границу спреда и дать рынку возможность упасть. Почему он упадет? Все просто: вошедшие в лонг игроки держат свои позиции открытыми и если ожидаемого движения вверх нет, то первая реакция будет такой: "Что то не идем, надо закрывать". А об кого закрывать то?! Ликвидности в стакане нет. Достаточно нескольких продаж по рынку и остальные лонгисты с открытыми позициями так же начинают закрываться. Цена начинает падать под естественным дисбалансом. И вот тут наступает момент истины, потому что от того КАК будет падать цена, будет зависеть получиться ли из этого движения вниз тренд. Если игроки держат свои убыточные позиции и не верят в снижение цен, то будет тренд до тех пор, пока они не поверят все одновременно (большая их часть). Плавное движение цены вниз без объемов будет свидетельствовать о том, что дисбаланс сохраняется, и тренд вниз продолжиться. Наконец наступает такой момент, когда игроки уже не в силах держать свои убыточные позиции. Этот момент обычно для всей толпы одинаков, т.к. часто стопы будут стоять за каким то ближайшим локальным экстремумом. Цена приходит туда, происходит лавинообразный пробой, и ММ снова должен выполнять свои прямые обязанности - обеспечивать ликвидность в тот момент, когда мнение толпы становиться однобоким. Баланс в открытых позициях поменяется и тут возможны варианты:    

Новая точка баланса будет выглядеть так:

Вариант 1:
Позиция ММ - нет открытых позиций
Позиция толпы - нет открытых позиций или открытые позиции незначительны

Вариант 2:
Позиция ММ - 1 000 контрактов в шорт (т.е. разгружена не полностью)
Позиция толпы - 1 500 контрактов в лонг и 500 контрактов в шорт

Вариант 3:
Позиция ММ - 7 000 контрактов в лонг (,т.е. не только разгружена но и загружена в противоположную сторону)
Позиция толпы - 7500 контрактов в шорт и 500 контрактов в лонг

В первом варианте весь сценарий повториться снова (т.е. ММ будет нейтральным по отношении к направлению до тех пор пока рынок не станет однобоким).  Скорее всего мы увидим затухающий flet.

Во втором варианте позиция ММ разгружена не полностью, но цена остановилась, это значит что есть новый приток покупателей, которые откупили падение. С точки зрения ММ это означает то же самое, что было в точке дисбаланса, т.е. однобокость толпы, желание покупать. И теперь ММ снова продолжит выполнять свои функции - будет предоставлять ликвидность всем желающим идти в лонг, но уже просто на другом ценовом уровне. На графике цены мы увидим как правило range с объемами вверху диапазона. Как только желающие покупать закончатся, рынок снова отвалится вниз на новый уровень к новой точке баланса. На самом деле это и есть модель трендового движения, т.е. движения, при котором упертая толпа верит какое то конкретное направление движения.

В третьем варианте ММ не просто разгрузил позицию но и вынужден был набрать лонг, потому что к желающим закрыть свои лонги добавились еще и шортисты.  На графике цены мы увидим резкое движение вниз, которое сменятся ростом вверх, т.к. баланс поменялся в диаметрально противоположную сторону.

При такой модели работы рынков становиться понятна повсеместная корреляция (Азия, Россия, Америка, Европа), потому что толпа везде мыслит примерно одинаково. Так же становиться ясно, что не маркет-мейкер "разводит" толпу, а сама толпа разводит себя. Маркет-мейкер нейтрален к рынку и реагирует на действия толпы, причем довольно примитивно. Все что необходимо ММ - научиться считать волатильность (с этим насколько я знаю уже давно нет проблем), набирать позицию в моменты высокой однобокой волатильности, раздвигать спред в нужную сторону и закрывать свою позицию опять же в моменты повышенной однобокой волатильности. 

Тренд всегда заканчивается на или около критического объема, который проходит на сильном, паническом движении. 

Как применять:

Применение очень простое - анализ направления тренда. Понимание ложного выноса. Понимание истинного выхода из  проторговок. 

В каждом уровне можно видеть уровень более низкого ТФ:

Отработка (разворот цены) может быть от любого из них, как от часа, так и от минутки:

Возникает вопрос: "От какого уровня работать и куда ставить стоп, где будет тейк и т.д."

 

ВАРИАНТ 1. Работаем от всех уровней с хая движения и всех уровней с лоя движения.

                Основан на гипотезе о том, что если уровень отрабатывается, то он будет отработан очень четко на любом ТФ. Грубо говоря, я предполагаю, что стоп будет практически одинаковый как при отработке часового ТФ, так и при отработке минутного ТФ.  

                К примеру у нас есть часовой уровень (хай), после формирования которого цена ушла вниз, и мы ждем подъема цены вверх к уровню с последующей отработкой от уровня (ждем шорт). Но мы не знаем от какого именно уровня (Н1, М15 или М5) отобьется цена. Берем уровень Н1, в нем находим самый верхний уровень М15, в нем самый верхний уровень М5 и на каждом из этих трех уровней ставим лимит ордера с одинаково коротким стопом (к примеру 5 тиков). Стоп в данном случае у нас будет постоянным (что хорошо для нашего рискменеджмента), а тейк плавающим и будет зависеть от какого ТФ отбилась цена, например так:
при отбое от H1 - тейк от 50 тиков
при отбое от М15 - тейк от 40 тиков
при отбое от М5 - тейк от 30 тиков

Можно больше, но не меньше.

Достоинства:
а) однозначность определения уровней и однозначная трактовка сделок, мы не ломаем голову вопросами "а стоит ли отсюда, или отсюда?"
б) фиксированный стоп дает системе стабильность и плавность изменения кривой доходности в случае просадки (у нас не будет сильных скачков кривой доходности вниз)
в) тейк от определенного значения с возможностью держать сделку дает шанс увеличивать прибыль скачком вверх

Недостатки:
а) с пробоем цены уровней количество наших стопов растет а тейк уменьшается, т.е. если мы получили стоп по Н1 (5 тиков с потенциалом тейка от 50), потом стоп от М15 (5 тиков с потенциалом тейка от 40 тиков) у нас остается уровень М5 у которого самый маленький потенциал из всех уровней (от 30 тиков)

ВАРИАНТ 2. Работа с подтверждением
Ищем уровни на старших ТФ, к примеру Н1, М30, М15, и ждем прихода цены к этим уровням. После удара в уровень, открываем М1 и входим от уровня М1, который образовался в результате отработки уровня старшего ТФ.

Стоп в данном случае ставим за объем или за хай нового образовавшегося уровня на М1. Тейк зависит от ТФ, который отрабатывается, например:
Н1 - от 50 тиков
М15 - от 40 тиков
М5 - от 30 тиков

Достоинства:
а) мы не получаем "глупых стопов", когда цена несется, пробивая все. Дождавшись отскока, входим с подтверждением в надежде, что то, что остановило "позд", остановит и "велосипед".
б) Вход по минутному уровню будет очень точным

Недостатки:
а) Далеко не всегда нам дадут войти в такую сделку, часто отработка уровня получается очень стремительной без возможности входа с подтверждением
б) После стремительной отработки уровня старшего ТФ, уровень на М1 получается достаточно широким, что влечет за собой необосновано большой стоп

ВАРИАНТ 3. Жестко установленный ТФ для работы

Мы устанавливаем стандартный таймфрейм и работаем только от этого ТФ. Стоп при этом ставим за объем в уровне, тейк может быть фиксированным или зависеть от того, где по тренду расположен ТФ. К примеру от верхних и нижних уровней тейк 30 тиков, от уровня в середине движения тейк 20 тиков. 

Достоинства:
а) нет путаницы в уровнях разных Тф
б) обоснованный стоп за объем

Недостатки:
а) Работая только от конкретного уровня, лишаем себя сделок, которые могли бы дать прибыль от  других уровней
б) Если уровень широкий, то стоп может быть достаточно большим
в) Не видим рынок глобально

 

НЕМНОГО О СТОПАХ И ТЕЙКАХ

В любом из вариантов необходимо определить максимально допустимый стоп, чтобы колебания вниз (просадка) кривой доходности были плавными и без скачков, и стремиться сжать стоп от этого максимального значения. Тейк же наоборот, установив минимальное значение, стараться забирать от этого значения и больше (скачки кривой доходности вверх благоприятны). 

Торговые часы с 11:00 до 22:00 (МСК)

Анализ дня:

1. Выделяем уровни Н1 за последние 7 дней (хай, лоу, середина движения)
2. Выделяем уровни М15 за последние два дня (хай, лоу, середина движения)
3. Уровни М5 смотрим только на текущей сессии

Торговля:

1. Ждем цену к выделенным ранее уровням
2. Ищем входы от этих уровней с подтверждением на М5

Обращаем внимание на:

1. Формальные признаки смены тренда
2. Плотность и характер уровней, время их формирования
3. Ширину уровней и распределение в нем объема
4. Ложные выносы (высодка по стопам)
5. Подход цены к уровню

 

Формальные признаки смены тренда

РИС. 1

Признак 1. Бары с большим диапазоном по тренду и критический объем на этих барах

  * - происходит паническое движение, на котором лавинообразно закрывается засаженный в шорты "планктон". Толпа выхватывает заявки с рынка в надежде закрыться "как-нибудь".

Признак 2. Бары с большим диапазоном против тренда на средних объемах 

* - цена падает и ее никто уже не держит. Нет сопротивления движению, т.к. все купили на хаях в надежде на дальнейший рост. Объем средний, т.к. падение не откупается.

Признак 3. Максимальные объемы в барах проходят на "хвостах"

* - это говорит о том, что происходят целенаправленные продажи по определенным уровням с целью развернуть цену, т.е. присутствует игрок, который сам решает когда именно цена развернется (остановиться), управляет рынком. 

Признак 4. Резкий отскок от уровня c всплеском объема

* - резкий отскок от уровня, всплеск объема перед уровнем и возможная проторговка перед уровнем после удара говорит о том, что ММ набрал позицию в шорт и он ее уже защищает, не дает цене идти против своей позиции.

Признак 5. Вход в предидущее накопление

* - Если цена входит в предидущее накопление, значит оно уже не защищается, т.е. ММ'а, который тянул рынок вверх, в этом накоплении уже нет.  

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ:

ПРИЗНАК 1 + ПРИЗНАК 2 + ПРИЗНАК 3 = ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ

ПРИЗНАК 4 + ПРИЗНАК 5 = УДЕРЖАНИЕ ПОЗИЦИИ В НАДЕЖДЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

 

ЛОЖНЫЕ ВЫНОСЫ 

РИС. 2. ВЫНОС СТОПОВ ПЕРЕД УРОВНЕМ

Особенности:
- отскок недоходя до уровня
- провал  с входом в накопление
- сильное безоткатное движение вверх
- удар в уровень (вход LIMIT ордером) и уход цены
- объем на хвосте

 

РИС. 3. ВЫНОС СТОПОВ БЕЗ УРОВНЯ

Особенности:
- наличие формальных признаков смены тренда (1, 2, 3)
- сильное безоткатное движение и пробой хая
- объем на хае
- вход цены обратно в уровень
- открытие позиции от базы или от объема, в случае если уровень достаточно широкий

 

ПОДХОД ЦЕНЫ К УРОВНЮ

РИС. 4. ПРОТОРГОВКА ПЕРЕД УРОВНЕМ ДО УДАРА (ШОРТ ОТМЕНЯЕТСЯ)

 

РИС. 5. ПРОТОРГОВКА ПЕРЕД УРОВНЕМ ПОСЛЕ УДАРА. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ШОРТА

Аналогичная с пятницей ситуация. День закрыт с результатом -260 руб на контракт, в пределах допустимых убытков. Ну убыток так убыток. Не стал пытаться отыграться на вечерке.

На следующей неделе ну жно сделать один хороший трейд, потом еще один, потом еще... 

Ступенчато увеличиваю количество контрактов и целевые показатели. Закрываю всю эту неделю в плюс - опять увеличиваю количество контрактов. Будем расти постепенно. Неторопясь. Спокойно. 

Есть ли смысл тут что то пытаться анализировать? По моему все очевидно. Полное отсутствие контроля, работа не по системе. 

Но день закрыт в плюс 35 руб на контракт. А вот с учетом комисии получается уже минус. 

Результат недели такой 2160 руб на контракт, это примерно по 700 пунктов в день. Хочется чтобы 1000. Есть куда рости. 

Наконец то я начинаю делать меньше сделок. Последний шорт держал, т.к. было ощущение что сольют. Ну минимум откорректируются. 

сегодня 1000 пунктов забрал вроде :-)

но точность входа у этой системы просто ппцкая. Не зря я пошел на этот курс. Все собралось наконец то в одну картинку. Теперь только наслаждаться видом красивых входов.

1. Ждем сильного движения цены + прохождения сильного объема
2. Ждем формирования еще одного экстремума, пик которого выше чем предидущий, но незначительно
3. Цена останавливается на уровне (т.е. происходит его защит)
4. Локально самая верхняя свеча закрывается в диапазон предидущей свечи
5. Ждем сильного движения цены в противиположную сторону (движение не поддерживается объемом, т.е. не встречает сопротивления)
6. Открываем меньший таймфрейм и ждем защиту уровня на более меньшем таймфрейме.
7. Входим от уровня в сделку, стоп за объем 

Зашортил после утреннего гепа. Нашел уровень на часовике, ок которого отскочили, потом отскок на 5 минут и на отскоке от 1 минуты вошел в шорт. Буду держать максимально долго, хочу минимум 1000 пунктов.

Вот как отбивается уровень на 4 часах в неликвидное время на вечерке. 

Отбой от уровня на старшем таймфрейме, поиск уровня на таймфрейме меньшего порядка, вход от уровня.

Формирование собственной торговой стратегии в трейдинге можно сравнить с собиранием пазла из 1000 частей, причем не видя что должно получиться, не видя картинки. Перед тобой просто тысяча частей и нет никакого понимания что делать. Но весь фокус в том, что чем больше частей ты уже собрал, тем быстрее собирается все остальное и ярче становиться понимание того, что же должно получиться. 

Вчера, после прослушивания нового курса Владимира Баженова, я сделал такого лося, хотя так сам и не понял почему. А сегодня понял. Понял как выбирать направление, как входить и куда ставить стоп. Самое интересное что это был последний пазл (я надеюсь) в моей картине трейдинга.

 

 

 

Вариационка

Неделя закрыта в плюс, 4 из пяти дней я делал деньги на фьючерсе, и в пятницу потерял гораздо меньше чем в средний день. Отрицательный момент - комиссия. В понедельник я планирую закрыть свой счет и вывести все деньги. Дальнейшие планы таковы: В Xelius Group я внес рисковый капитал и получаю в ближайшие день-два счет (100 000 руб.) для торговли и с низкой комиссией. Выведенные деньги с брокерского счета планирую перевести для торговли на NYSE в компанию United Traders и со следующего месяца (т.е. где то с 1 июля) сесть в дилинг для торговли на NYSE. Это будет не просто физически, но зато будет меньше времени на страдания ерундой и больше времени для движения к намеченным целевым уровням.

Таким образом мой день (как я полагаю) будет таким:

С 10:00 до 16:00 -  торгую фьючерс на индекс РТС из офиса

с 17:00  до 00:00 - торгую на NYSE из дилинга United Traders

Что из этого "выстрелит" - покажет время. 

Несмотря на полный тупизм сегодня отторговал в - 300 руб и ахрененный минус по комиссии. Сегодня я последний раз торгую на этом счете с такой комиссией. Подаю поручение на вывод. Открою счет с другими условиями - продолжу торговлю.

Скриншоты сделок. До обеда сделал около 1000 пунктов на коня, потом все благополучно слил. 

Первая сделка была сделана в половине первого, что существенно усложнило торговлю сегодня. Все-таки приходить в офис надо к 9 ти и торговать в рекомендуемые часы, а не тогда, когда на рынке флэт.

Скриншот прилагается. Торговал сегодня 5 контрактами. 

Последний позиционный шорт существенно поправил ситуацию. До статистики рынок гнали на верх, а когда вышли негативные данные, рынок перестал рости и я открыл шорт на самом хаю. Поставил стоп в безубыток после того, как цена немного отвалилась, и поехал в офис к Xelius group пообщаться насчет проп трейдинга и отдать деньги. Вернулся в офис уже после клиринга и увидел что цена упала на 3000 пунктов. Это было приятно, не скрою :-) 

Вариационная маржа сегодня (основная + вечерняя сессия):

Несмотря на более внушительный результат (2 800 пунктов на контракт) чем вчера, сегодня было допущено огромное количество ошибок, и если бы не последний трейд, день был бы закрыт в лучшем случае в нуле. Расслабляться пока что рано. Контроль и внимание, контроль и внимание. 

Торговал сегодня 4 - мя контрактами. Судя по результатам сделал около 2400 пунктов на контракт. Неприятный момент - комиссия. Нужно открыть другой счет с более выгодными условиями. Отдавать брокеру лишние 500 руб в день не вижу смысла. Тем более, что это сейчас 500 руб, а с ростом объемов это будут совсем другие деньги. 

В целом торговлей доволен. Хотя естественно есть места где убыточные сделки передерживаю, а прибыльные недодерживаю. Потенциал использован не весь. Однозначно. Ну будем стараться. 

Как это происходит на самом деле:

Предположим что объем открытых позиций сейчас равен величине Х. Толпа вдруг понимает, что дальнейшее движение рынка будет стопудово в шорт! И большинство в толпе начинает шортить, что вызывает небольшое движение цены вниз и на этом небольшом движении идет резкий рост объема открытых позиций, который становиться равным Х + Y, где Y - некоторая критическая величина. После этого ММ, заинтересованный в движении вверх, дергает цену вверх и толпа начинает закрываться, сначала часть, потом больше, потом лавинообразно. Причем цену будут тянуть в нужном для ММ направлении ДО ТЕХ ПОР, ПОКА БАЛАНС НЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ, т.е. эта величина Y не исчесзнет или вообще не станет отрицательной. Закрытие шортистов при этом происходит на росте с диким диапазоном. 

Вообще кажется, что под экспирацию фьюч просто буквально вынесут наверх с такой силой, что просто ппц. 

1, 9, 40:50

Следующим пунктом нашей программы будет решение проблемы недополучения прибыли. Я катастрофически не могу досидеть до своих целей. 

Последняя сделка. Зашел прям самому понравилось. Цена сразу отвалилась, стоп в безубыток - все отлично. А дальше я понимаю что пила, т.к. ждем статистику. Знал что на стате скорее всего будет вынос вниз и обновление лоя, но все равно вышел раньше. Зачем спрашивается? Стоп в безубытке стоит УЖЕ. Что теряем то?! Да и во всех остальных сделках знаю что цель - выход объема, и один хрен не досиживаю, выхожу раньше... Кароче тут еще работать и работать. 

Успешный трейдинг - это 25% система, которая дает сигналы на вход и выход + 25% грамотный риск менеджмент, прикрученный именно к этой системе и еще 50% - это способность человека следовать сигналам своей системы и своего рискменеджмента. 

Ну с горем пополам забрал сегодня 1000 пунктов шестью сделками, одна из которых убыточная. А мог забрать тысячи три точно. 

Мне нравиться литература, которая меня взгляд на вещи. Одна из таких книг - "Черный лебедь", автора Н.Н.Талеба. Проблема скрытых свидетельств - это то, что нужно иметь ввиду при любой деятельности и при создании любой гипотезы, системы. 

Кто ищет тот находит в самое подходящее для этого время.

шортануть бы щас...

Похоже, что я и правда собрал этот пазл из кучи разных кусков стратегии. Сегодня сделки дали, даже боюсь посчитать сколько пунктов, 2500 пунктов и 1500 пунктов. Причем, это просто поразительно, стоп при этом лежит в пределах от 50 до 100 пунктах, и самое главное, цена в зону стопа не возвращается, т.е. уже на следующей свече можно ставить стоп в безубыток и точно (!!!) знать, что если сработает безубыток, то точка входа выбрана НЕ НЕВЕРНО, а неверно выбран (внимание!) потенциал получения прибыли! Из всех сделок практически каждая (!!!) работает с соотношением прибыль/убыток минимум(!!!) три к одному! Теперь понятно, о чем говорили трейдун из топа, когда говорил что сделку в лонг нужно открывать тогда, когда все этому противоречит и когда в лонг ее открывать страшнее всего! То же работает и по отношению  к шорту.  

Как я раньше до этого не допер?! Реально смотрел в книгу и видел фигу! Все таки должен набраться опыт и пройти время чтобы количество перешло в качество. 

 

ахренеть чо я нашеееееел!!!!

Давно меня тут не было... Собственно, что произошло за эти пару тройку месяцев. 

Ну начнем с того, что я свалил из кафе, и теперь я в Москве :-) Приехал и сразу нашел работу. Работу искал такую, чтобы можно было "заработать на жизнь", но чтобы она не отнимала кучу времени и сил, и позволяла дальше заниматься биржей. Ну так вот, найти то я ее нашел, но тут мне предложили зарегать фирму, которая будет заниматься продажей барной мебели, стульями, диванами и креслами, но такими, чтобы они были дизайнерскими, креативными. Позвали в состав учредителей, дали 25%. В итоге месяца моего пребывания в Москве я уже возглавляю фирму, в которой я партнер, с возможностями развивать ее так, как мне захочется. Все ресурсы предоставляются. Ну естественно, люди, с которыми я работаю, меня хорошо знают и я их тоже, т.к. работал с ними еще во времена студенчества. 

С рынка бабло вывел, жду поступления от налоговой (возврат подоходного налога, около 50 тыр) в июле, чтобы забросить их на биржу и снова торговать. Ну а пока бабло "в пути", решил таки сдать на аттестаты ФСФР, даже назначил дату базового экзамена - 18 мая. А то я по ходу пока дату не назначу, сам не подготовлюсь:) Так что теперь я долгими вечерами, да и вобще, когда есть минутка, готовлюсь к аттестации (1500 вопросов и 14 глав). Следом будет аттестат серии 1.0. А там посмотрим, может вообще все серии с 1 по 7 получу, почему бы и нет. 

Когда ты не в трейде, всегда есть время оценить свои действия. Вот теперь сижу и думаю, анализирую свою торговлю и прихожу к выводу, что я терял деньги, из-за того, что делал много сделок и часто, при этом от сделки ждал огромного потенциала получения прибыли. Меня спасало только то, что стоп было реально короткий (50-100п.) и что я реально механически его закрывал, а не сидел в ступоре, как было по началу. И набирая огромное количество стопов за сессию, по 50 - 100 п. каждый, я дожидался таки сделки, которая при стопе 50 п. давала мне 1000 п прибыли и перекрывала убыток. 

А надо было-то всего навсего изменить торговый интервал с 1 мин. на 5 минут. В таком случае число сделок бы резко сократилось (соответственно и число стопов). Раньше если я ловил дно, то мог на 5 минут сделать 5 сделок и поймать 5 стопов, .а при торговле на 5 минутке нужно ждать, пока эта пятиминутная свеча сформируется и уже тогда входить в сделку. Число сделок сократилось бы, и я не набирал бы столько стопов, как раньше. 

Смысл в том, чтобы первоначально сигнал для входа искать на 5 минутке, но входить на 1 минутке со стандартным стопом 50 - 100 пунктов, сокращая кол-во сделок. Если вдуматься, я реально выезжал все это время только на соотношении стоп:прибыль. Получается, что стратегия вобще не так важна, точнее она важна, но даже наверное не первостепенна. 

Почему еще имеет смысл искать сигнал на более высоком таймфрейме. Ну часто бывает такое, что рынок то развернулся в точке твоего входа, но это не разворот, а отскок, к примеру пунктов на 300, а ты ждешь 1000, и соотвественно, получишь лося или закроешься в бУ(что тоже неплохо). Так вот отскок на 5 минутах и на 1 минуте будет разный в пунктах. И лучше ловить отскоки на 5 минутке, т.к. они больше в абсолютной величине.  

Вот такие мысли вслух. Скоро опять начну трейдить. Где бы я ни был и чем бы не занимался, рынок для меня первичен, т.к. я считаю что это в современном мире единственный адекватный шанс всплыть наверх, причем реализация этого шанса зависит только от тебя самого.

После последних потерь я вывел деньги с биржи. Сегодня скачал риск-менеджер, сделанный компанией Черемушкина Димы. Поставил. Посмотрел. Еп твою заногу, где эта прога была раньше?! 

Смотрю весь день на рынок и рассуждаю на ростом цены. Для меня понятно, что если мы видим, как на объеме с диапазоном размазывают толпу - то скорее всего разворот уже близко. Еще ближе будет разворот, если хай, образованный таким размазыванием толпы, обновляется, но с меньшим объемом. Это говорит о том, что желающих войти в лонг уже почти нет и разворот становиться ну ващпе очевидным. Очевидным но не совсем. На практике оказывалось что далеко не всегда после таких фигур на графике рынок разворачивается. Цена может пойти выше еще  и еще, формируя новые бары разворота и новые диверы по объему. Блядь, так в чем же дело? 

Вспоминал слова Майтрейда, который говорил: "Я могу объяснить в какой точке концентрация открытового интереса (не т.е. все купили или все продали) максимальна, для меня это очевидно, но если скажу, то для вас это будет слишком просто." Сука, что такого очевидного видит он и чего не вижу я? 

Рынок растет. Рассуждаем с самого начала.

1. Почему рынок растет (падает)? Потому что все продали (купили). Толпу народа засадили на определенном этапе и тащат и будут тащить до тех пор, пока она не закроется.

2. Когда возможен разворот? Разворот возможен тогда, когда вся эта толпа закроется. При этом на графике мы увидим свечу с большим объемом и большим диапазоном. Объем "вышел". Игроки закрыли свои убыточные позиции об источник ликвидности.

3. В какой сейчас позиции источник ликвидности? Возможны варианты:

 а) Этот дикий рост с диапазоном позволил источнику ликвидности не только закрыть позиции но и перевернуться в шорт (в случае привлечения новых лонгистов, которые были вне рынка).  

б) Источник ликвидности закрыл свои позиции но новых игроков, желающих покупать на этом росте, не пришло. Следовательно открытый интерес равен 0. 

4. Как понять что максимум не будет обновлен, что именно сейчас хай? Ждать отката. Если на откате на даунбаре с большим диапазоном нет объема, значит падение никто не откупает, нет желающих покупать, т.к. все купили. Это самый важный бар во всем движении. Когда на нем нет объема, значит источник ликвидности сам не покупает, сделовательно обновление хая маловероятно. ВСЕ КУПИЛИ, ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ НЕКОМУ (с рынка удален спрос), ИСТОЧНИК ЛИКВИДНОСТИ НЕ ПОКУПАЕТ (он в шорте) и не планирует вести рынок вверх, именно поэтому рынок начинает падать под собственным дисбалансом. 

5. Когда Источник ликвидности выйдет? Где цель? Опять же толпу будут тащитьтеперь уже вниз, пока не выйдет объем на свече с диапазоном. Цель в данном случае именно вышедший объем, который может выйти в местах скопления стопов. Получается что цель или выход из позы чаще всего будет там, где у большинства стоит стоп-лось))) И это прикольно, т.е. ты с источником ликвидности ходишь собирать чужие стопы. 

Главное - ждать. Ждать момент. Когда два и более таймфреймов сходятся - начинаешь видеть уже не скальперскую, а позиционную цель. Стал закрывать часть позы напервом откате и на вторую потовину стоп в безубыток. Так забираешь хотя бы часть денег, но если цена идет куда тебе нужно, все равно остаешься в движении. 

Критерии входа уже видны точно. Из всего что на графике, именно последний лонг должен быть позиционным. 

Точка Входа:

1. Диапазон + объем

2. Диапазон 2 + еще один объем (желательно меньше чем предидущий)

3. Тест объема, недоход до уровня пробоя. 

4. Открытие позиции с коротким стопом на уровне пробоя. 

5. Цена уходит в нужную сторону - стоп в безубыток.

Несколько дней отходил от черной полосы с потерями.... Торговал сегодня. Ну братцы, это пизнец

На картинке видно, что бабло зарабатывается одной, двумя хорошими сделками. Остальное время я упражняюсь на выносливость нервной системы. Это упражнение  - фантастический триллер под названием "В поисках дна и вершин". Если без эмоций, что по сути происходт:

Я хочу войти в позу со стопом 50 - 100 пунктов, чтобы после открытия нее цена сразу улетала в нужном направлении, ставить стоп в безубыток, после чего созерцать движение в нужном направлении до следующей точки ликвидности. Таким образом, есть несколько вопросов на которые нужно отвечать перед входом в позицию:

1. НУЖНОЕ ВРЕМЯ. Момент входа (Момент выброса ликвидности). Очевидно, что время выброса ликивидности является разворотным или околоразворотным. Локальным или глобальным - пока непонятно. Необходимо дождаться выхода объема.

2. НУЖНОЕ МЕСТО. Сам по себе выброс ликвидности не означает разворот. Нужно понять в какой точке, на каком ценовом значении входить. Одним словом нужна ФИГУРА. Фигура разворота.  Например такие

ЧТо именно там нарисуют не извесно. Стопы либы вынесут либо нет. 

После входа в позу ставим механический стоп на лое, а вход должен быть таким, чтобы стоп этот был как можно блие к лою (50 - 100 пунктов по индексу). Дальше есть варианты: либо рынок не развернулся и вынес нас по стопу, либо начал движение вверх. Куда дойдет цена? Если это глобальная точка разворота, то цена будет двигаться до следующего вброса ликвидности, если же нет (откат), то мы увидим возврат к нашей точке входа и стопу соответственно с выносом нас из позы. ИМЕЕТ СМЫСЛ СТАВИТЬ СТОП В БЕЗУБЫТОК. 

Как понять, разворот будет локальный или глоальный? Могу только предположить, что имеет смысл ждать и смотреть на график цены и объема более высокого таймфрйма. И искать там соответственно точку ликвидности, фигуру и т.д.

Получаем алгоритм (последовательность):

1. Наблюдаем за таймфреймом на порядок выше торгуемого

2. Ждем выброса ликвидности

3. Ждем фигуру

4. Переходим на свой интервал

5. Ждем фигуру

6. Открываем сделку

7. Ставим стоп в безубыток

8. Ждем выброс ликвидности

9. Закрываем сделку

АМИНЬ.

 

Все, на сегодняшнем примере я убедился что мне за терминал надо садиться после обеденного клиринга. Сегодня я сел до него и загнал вариационку в минус 1600 руб. Потом собрался и отбил до минус 400 руб. После клиринга нашел хороший шорт с целью на 162700.

Ну думаю, держать в этот раз буду точно до цели! Ага, хуй там.   Выскочил в пополам от цели. Нуептвоюзаногу, Артем! Срочно нужен риск менеджер, который будет херачить палкой по рукам в такие моменты. Вакансия открыта. Зп - процент от прибыли. 

что когда я начинаю свой торговый день в обед, когда активность на рынке тухнет, мои результаты лучше, нежели начинать сранья.
Вот сегодня например, первая сделка сделана после клиринга. Старался тороговать аккуратно, начал практиковать перенос стопа в безубыток. Однако приятная фишка. да - профит, нет - закрыли в ноль.

Дальше чувствую, разводят суки. Почти заполовинели меня, и тут я делаю шорт с целью - пробой 162300. Один хрен не досидел, хотя чувствовал что слив капитальный будет. 

Все канечно хорошо, но комиссия - это ппц. 

Кароче классический пример типового долбоебизма. Приезжаю в кафе и начинаю торговать. Делаю пару кривых сделок а потом вхожу в лонг и начинаю терпели повторять: "Я досижу до своей цели, я досижу до своей цели!!!"

Вот где была цель

Как видно из картинки я не досидел. А вот что было потом :

Комментарии излишни. БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!

Сделал вчера отчет по прошлой работе, в 4 утра приехал домой и уснул...

Проснулся в два, туда - сюда, включил терминал, торгонул. Вырубают свет а я в позе, причем скальперской. За эти 15 минут пока не было света чуть не сожрал себя и понял что надо срочно купить бесперебойник. А то жопа будет какая то...

Отправил в открытие запрос на тему как стать агентом по привлечению клиентов. Есть пара идей. Пора уже работать не на дядю, а на себя. Заебало доказывать постоянно что ты не алень. 

Да, сделки за сегодня:

Результат + 719 руб на контракт. Торговал 1 контрактом, т.к. размер комиссии брокер изменит только с 1го марта. Так что нет смысла херачить большим числом. 

Все сделки старался делать контртренд, причем после прохождения большого объема и когда вершина уже есть, то есть стоп очень близко. Мат ожидание влияет на результат. Выход из позы опять же по критическому объему.  Есть подозрение что сегодня мы достигли максимума дня, хотя может провокация (обновление) еще и будет, но только с целью упасть потом вниз. Понаблюдаем...

Теперь это у меня на рабочем столе

Надеюсь что перерыв пошел мне на пользу. Февраль месяц нужно торговать осторожно, одним контрактом, т.к. брокер снимет дикие комиссионные только с 1го марта. Да и вспомнить старое - тоже нужно время.

- Персиковое дерево поможет победить Тайлунга?!!!!! - ...ты должен веееееееерииииить....веееееерииииить.... Да уж :))) Ну а вдруг?!!!!

это время. Можно долго перечеслять чего я хочу и чего у меня нет, но главное что у меня есть время. Я молод, полон энергии и идей и на все это у меня есть время.

день начался гепом вниз. На гепе засадили кучу народа и тянули цену вниз пока эта куча не закрылась. Дальше стали рости и нарисовали очень четкий уровень (точки 1,2,3): 

Что было в этих точках? Пробоев не было, соответственно народ не провоцировали купить на пробой, напротив, от этого уровня очень замечательно было зашортить. Если же предположить что здесь шортил маркет мейкер, то пробой нижнего уровня поддержки должен быть каскадным, скоростным, таким чтобы никто не успевал закрыться. Пробой был, и его тут же откупили. Вопрос:"Почему?" Может потому что ММ на самом деле собирает позу в лонг? Получается что в этой проторговке есть народ, который шортил от верхов + народ, который стоял в лонге от низов, но именно их то и отстопили на этом пробое, а так же чтобы посмотреть будут ли на пробое продажи. Пробоем отстопили лонгистов и засадили шортистов. Куда пойдем? ВВерх. На мой взгляд. На этом пробое вниз я открыл лонг, и теперь самому интересно прав я или нет. Есть вероятность что все это бред и от верхов шортил именно ММ, в таком случае пробой вниз будет очень динамичным с каскадным срабатыванием стопов. Стоп у меня уже в безубытке, посталю там еще и разворот :) Ждем движухи.  

нетрудно найти графическую фигуру, на которой рынок разворачивается

Это комбинация бара с большим диапазоном и отстойным баром - бар с маленьким диапазоном. Но опять возникает несколько вопросов: 

1. Потенциал разворота? Как далеко пойдет рынок? Где тейк профит?

2. Где стоп лосс? 

Про пункт 2: проще всего поставить стоп на границе отстойного бара - это и дураку понятно как божий день. Как поняно и маркет мейкеру, что на этой самой границе будут стоять все стопы тех, кто открылся контртренд. И собственно что ему стоит протащить туда цену, отстопить всех и набрать еще позу. 

Про пункт 1 вообще ниче не понятно. 

Магическое заклинание:"Трах тибидох тибидох!" теперь я маркет мейкер. Что мне нужно? Позу набрать нужно? Нужно. Причем желательно от какого то уровня. Причем наверное мне нужно, чтобы если я покупаю - то продали ВСЕ. ЧТобы каждая сука была в рынке, чтобы потом по ходу роста никого вне рынка не было и  никто не шортил против меня. Как создать такие условия? Так, ну вот рынок падает, я его откупаю набирая позицию. Появляется бар с большим диапазоном вниз + отстойный бар, на которых проходят большие объемы. Как мне убедиться что я собрал всех? Ну может двинуть цену еще ниже? При пробое станет ясно какое количество желающих будет шортить. Если их будет много, значит я опять их соберу и опять будет диапазон + отстой. И так может продолжаться до тех пор, пока не будут собраны все, т.е. пока шортистов не переведуться. Причем ( ! ! ! ) эти пробои для сбора шортистов я должен устраивать так, чтобы между ними растояние в пунктах было минимальным, иначе те, кто шортил первыми, закроют позы и выйдут из рынка, а мне это не инетересно. Мне нужно чтобы они были в рынке, не выскакивали из него при каждом шорохе. Дивергенция на объеме. Первая разворотная формация (диапазон + отстой) на больших, критических объемах, потом еще такая же формация чуть ниже с меньшим объемом (так как часть шортистов уже в позе и я уже их принял). Когда очередной пробой баром с большим диапазоном + отстой проходят на близких к среднестатистическим объхемах - значит все, я собрал всех. И вот тут, рвать, сука, надо всех с такой скоростью, чтобы закрываться не успевали и зафиксились на самом хаю, ну а я уж им там продам :)))

Пока я все это пишу закрылась моя сделка по газпрому. Очень показательная. Все что было до нее - полный бред и хуйня.

Рынок падает, несколько баров с большими диапазонами + отстой, пробой, и еще пробой, который проходит на среднестатистическом объеме. Некому шортить уже просто. Что дальше? Маркет мейкер раздвигает спред и рынок пошол вверх под искусственно созданным дисбалансом. А вот теперь по поводу цели, где будет тейк профит? Понятное дело что тейк, если я, "сим салабим!", снова маркет мейкер, протащить цену как можно дальше и разгрузить позицию так, чтобы цена при этом не сильно падала. То есть надо затащить цену туда, где ВСЕ будут покупать. То есть на стопах. Мне как маркет мейкеру нужно всех отстопить. Вот и цель. Входить в позу нужно тогда, когда уже все встали на одну сторону, а ты встаешь к маркет мейкеру. А цель должна быть такая, чтобы ТЫ стопил стадо, а не тебя стопили. Чужой стоп - вот моя цель. Ну и естественно это должно быть подтверждено на объемах. 

Я хуею с аналов РБК, как же все таки СМИ помогают нужным людям разводить народ, это ппц. "Российский рынок падает, возможно, этому способствовала негативные данные по розничным продажам еврозоны". Бля, а может возможно этому способствовало то, что вчера на диком росте порвали всех медведей, чтобы сегодня выключить их из движухи и заодно засадить оптимистично настроенных быков, купивших на хаю. 

Кому спрашивается маркет мейкер впарил все это гавно на самом хаю? Может быть любителям оптимистичной макроэкономической статистики?!

А сегодня блядь резко статистика пошла нигативная, поэтому рынок ебанулся ниже вчерашнего лоя :))) Я хуею, полный развод. Надор не успевает хуи из жопы доставать, только отвернулись, засмотрелись, замечтались о светлом будущем - на те по самые гланды :))) Кароче, дорогая редакция, жгите дальше )))

день начался с падения вниз. Ну как обычно - дико растем - дико падаем. Возможно что вчерашний минимум обновим.

прямо щас по газу. Шортнафсе :) 15 860

вчерашний сценарий сработал и на газировке с индексом болтались в боковике, а на вечерке залили вниз. Сегодня буду ждать продолжения движения вниз и стараться удерживать шорты. Если диапазон движения вниз днем будет большой, то под вечер буду ожидать выкуп рынка и движение вверх. 

Ну хотя я сто раз так не делал и это будет первый раз, но я все же попробую :)))