Подозреваю, что состав всё-таки немного разный (с большой дозой вероятности соотношение различных жирных кислот не совпадает).
Хотя главная фишка не в этом, а в том, что
а) жировые отложения в теле (жировые депо) с физиологической т.з. служат также для аккумуляции нежелательных элементов (шлаки, токсины и т.п.); при жарке всё это, естественно, попадает в пищу;
б) сам по себе процесс жарки (особенно подгорание продукта) - видоизменяет исходную субстанцию с образованием массы дополнительных (и по бОльшей части нежелательных) веществ.

Поэтому если с точки зрения чистой пользы - молоко, несомненно.
Хотя это как раз тот случай, когда полезное и вкусное не очень совпадают )))))))