А, катушка Тесла...)))
Выпрямляется оно легко, берешь что-нибудь (диод)) на 5-10А 1000В (можно и больше) и последовательно 4-5 шт, резисторы для выравнивания обратного напряжения параллельно диодам (500 кОм -- 2 МОм, надо уточнять). Выпрямитель по схеме с удвоением.
Вообще, если хочешь поиграться, то на первых порах рекомендую (я сам делал именно так) взять газосветный трансформатор, например, 10 кВ 50 мА. Разрядник при этом можно сделать закрытым, например, я сделал в корпусе от мощного разборного предохранителя). Кондеры надо брать керамические, я сам использовал пленочные К75-15, последовательно 2 по 0,1мк х 10 кВ, но они как-то округляются при работе.
В общем, за вечер все собрать можно)