Группа "Мельница" основана 15 октября 1999 года в Москве. Основным вокалистом в группе является солистка Хелависа (Наталья О’Шей) ,которая также играет в коллективе на акустической гитаре и арфе. Она и придумала "Мельнице" название.
"Оно должно было быть достаточно сказочным, красивым и легко скандироваться, - рассказала артистка. - Я придумала название "Мельница", потому что это и солярный символ, и символ творения и превращения: зерно превращается в муку, то есть, что-то дикое превращается во что-то освоенное и съедобное".
Помимо Хелависы часть песен исполняет гитарист Алексей Сапков, которого называют Чус. Также в группе играют Сергей Заславский на флейте, саксофоне, аккордеоне, мелодике, жалейке и сампони, виолончелист Алексей Орлов, бас-гитарист Алексей Кожанов и ударник Дмитрий Фролов.
Музыканты затрудняются дать определение стилю музыки, которую играет "Мельница". "Это очень сложно. В свое время мы придумали огромное определение - нео-готик-фолк-тра-ля-ля, но это, конечно, была шутка. Честно говоря, мы предпочитаем определять наш стиль, как мельничный", - поделилась О'Шей.
В своих песнях основной автор группы, Наталья О’Шей, лингвист по образованию, использует широкую палитру образов всей индоевропейской мифологии. Тексты и музыка песен основываются на народных (русских, кельтских, скандинавских, балканских), а также средневековых балладах, миннезангах, былинах, сказаниях. Основным автором песен группы является Хелависа, несколько песен написаны Алексеем Сапковым, кроме того Мельница исполняет песни Хелависы на стихи У. Б. Йейтса, Н. Гумилёва, Р. Киплинга, Р. Бёрнса, М. Цветаевой, М. Метерлинка, Ольги Лишиной и др.