Для ИЕ есть обьект ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
Для Firefox (и наверное Opera) есть document.implementation.createDocument("","",null);
Потом просто ваш_объект.load('ссылка_на_XML');

всё зашибись но как оказалось не работает в Safari и Chrome.

перерыв инет ничего не нашел.. но потом меня осенило! использовать обьект XMLHttpRequest. Оказывается всё так просто!

Итак решение:

    function loadXMLWithHTTPRequest(lnk) {
        var obj = null;
        try {
            // firefox/safari/chrome/etc - вообщем нормальные браузеры
            obj = new XMLHttpRequest();
        } catch(e) {
            try {
                // ie ie ie
                obj = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
            } catch(e) {
                try {
                    // ie ie ie - более старые версии наверное
                    obj = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
                } catch(e) {
                    // упс
                    throw "Can't load XML data! Can't create XMLHttpRequest!";
                }
            }
        }
        obj.open("GET", lnk, false);
        obj.send(null);
        return obj.responseXML.documentElement;
    }