И. Брамс однажды написал: «Я отдал бы полное собрание
своих сочинений, если бы мне удалось создать произведение, подобное «ГЕбридам».
Концертная увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» была написана Мендельсоном под впечатлением от посещения Фингаловой пещеры на острове Стаффа, входящем в архипелаг Гебриды, у западных берегов Шотландии. Мендельсон путешествовал по Англии и Шотландии начиная с весны 1829 года, выступая с концертами, в свои 20 лет был уже известным композитором, в его багаже были такие произведения, как увертюра «Сон в летнюю ночь" и октет для струнных (соч.8). Из этой же поездки он привёз наброски Симфонии № 3 «Шотландской», которую завершит много лет спустя.
В середине лета он со своим другом поэтом Карлом Клингеманном прибыл в Шотландию, вдохновленный природой Шотландии он писал в Берлин сестре Фанни: «Для того, чтобы показать, сколь сильно впечатлили меня Гебриды, шлю тебе музыку, которая пришла там в мою голову», и первую фразу увертюры, на следующий день он посетил Фингалову пещеру. Пещера является одной из достопримечательностей Шотландии, в то время она была около 11 метров в высоту и более 60 метров в глубину и знаменита красочными базальтовыми колоннами.
Завершена работа была 16 декабря 1830 года во время его путешествия по Италии. Первоначально Мендельсон назвал увертюру «Одинокий остров" (нем. Die einsame insel), в 1832 году после её переработки он озаглавил пьесу «Гебриды» и посвятил её будущему королю Пруссии Фридриху-Вильгельму IV, это название было во время премьеры в Лондоне 14 мая 1832 года. В 1834 во время публикации появилось название «Фингалова пещера», возможно, под влиянием издателей, которые посчитали его более привлекательным, чем просто «Гебриды».