В 1996 году Лундгрен был выбран капитаном Олимпийской сборной по пятиборью.
Помимо родного шведского, Лундгрен владеет английским, испанским, итальянским, немецким, французким языками. Немного говорит на русском и японском.
Дольф обладатель черного пояса 2-го дана карате. Чемпион Европы в тяжелом весе по фулл-контактному карате 1980 и 1981 годы. Чемпион Австралии в тяжелом весе (1982 год).
Образование Лундгрена: Королевский технологический университет (Стокгольм, Швеция) — физик; Вашингтонский университет (Вашингтон, США); Сиднейский университет (Сидней, Австралия) — химик, магистра наук; Массачусетский технологический институт (Кембридж, шт. Массачусетс, США); Школа драматических искусств (Нью-Йорк, США).