Сразу же оговорюсь, что данный способ подходит не для всех Приложений из Vkontakte. Те приложения, которые делаются специально под vkontakte Вы этим способом не скачаете (например "Пузыри Вконтакте"). Но поскольку большая часть приложений - это стандартные флэшки, которые чрезвычайно лениво выискивать в интернете, то их можно со спокойной совестью скачивать за 3 шага:

Шаг 1:

Ищем нужное нам приложение. Я взяла для примера приложение "Высокая башня"

Теперь нам необходимо выудить из кода страницы с этим приложением код самого приложения. Обратите внимание, что код для приложений Vkontakte имеете расширение zip, а не swf (c(стандартное сширение для flash-ек). Чтобы выудить код приложения, надо открыть код страницы. Как это сделать?

В браузерах Opera и Mozilla достаточно нажать сочетание клавиш CTRL + U, а в Internet Explorer надо зайти в меню Вид и выбрать строку "Просмотр HTML-кода" 

Перед Вами появится окошко с кодом страницы с нужным приложением. 

Шаг 2:

Нажимаем сочетание клавиш CTRL + F (поиск по странице) и ищем слово ZIP. Результатов поиска может быть несколько, но нам нужна строка примерно такого вида:

Копируем строку начинающуюся с http и заканчивающуюся zip. Это и есть адрес нашего приложения. Открываем еще одну вкладку в браузере и вставляем скопированный адрес в адресную строку, нажимаем Enter.

В каких-то браузерах сразу же вылетит окошко в котором Вас попросят сохранить приложение в формате zip, а в каких-то браузерах останется просто белый экран. Если у Вас второй вариант, значит идите в меню Файл - Сохранить как... и сохраняйте приложение как обычный zip файл.

Шаг 3:

Чтобы поиграть в скачанное приложение необходимо изменить его расширение с zip на swf. Для этого просто кликните по файлу с приложением правой кнопкой мышки и выберите пункт "Переименовать" и змените расширение zip на swf. Все!! Перед Вами flash-приложение в которое теперь можно играть без участия Vkontakte. Естественно для этого на компьютере должен быть установлен какой-нибудь SWF-проигрыватель. У меня стоит SWF Opener. 

P.S. Если у Вас изначально файлы сохраняются без прописанных расширений, то  это легко исправить. Зайдите в "Мой компьютер" - Сервис - Свойства папки. Выберите вкладку "Вид" и там найдите пунктик "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов". Уберите с него галочку и тогда все файлы у Вас будут сохраняться в виде имя.расширение.

Вот и все. А вот и то самое приложение "Высокая башня", скачанное с Vkontakte вышеуказанным способом: