Книга "SEX" вышла в 1992 году. Это иллюстрированная книга Мадонны о ее сексуальных фантазиях. Фотографии сделаны модным фотографом Стивеном Мейзелем, сопровождаются эротическими письмами некой "Диты", вымышленного двойника Мадонны, к ее дружку. Когда книга появилась на прилавках, в книжных магазинах выстроились очереди. Многие магазины не успевали заказывать новые партии книг. В Великобритании и Франции, куда книги были отправлены на пароходе, в первый же день было продано рекордное количество - миллион экземпляров. Даже стоимость "Секса" - 50 долларов - не поколебала решимости поклонников. Книга продавалась в запечатанных пакетах, чтобы случайные посетители магазинов не смогли бесплатно удовлетворить свое любопытство, а на зеркальной обложке был наклеен ярлык "ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"

"Все считают, что я это сделала, чтобы привлечь к себе внимание. Думаю, что это просто оскорбление. Все дело в том, что я предпочитаю искать себя в сфере секса, а эта область человеческой деятельности долго считалась запретной. Когда люди спрашивают меня, что я собираюсь делать дальше, я просто смеюсь - ведь я делаю только то, что мне нравится делать, и так будет всегда".

  "Думаю, что книга поможет сдвинуть с места наши отсталые взгляды. Считаю себя в некотором роде революционеркой в этом вопросе. Надеюсь, что многие люди, прочитавшие книгу, начнут оценивать секс положительно".